RSI pokazatelj - kako koristiti? Upute, preporuke

Indeks relativne snage je među najvišepopularni pokazatelji koje koriste trgovci. Ona pruža informacije o snazi ​​kretanja cijena na grafikonima, pa stoga i njegovo ime. Dakle, što je indikator RSI? Kako ga koristiti u trgovini? Kako razumjeti što pokazuje?

RSI indikator: opis

Izradio J. Wells Wilder, indeks relativne snage (RSI) je trenutak oscilator koji mjeri brzinu i promjenu u kretanju cijena. Indeks varira između nula i 100. Konvencionalno se prema Wilder, RSI pokazuje perekuplennost tržištu, kada ima više od 70, pereprodannost i kada je ispod 30. RSI Indikator može spriječiti preokret trenda, sjecištu središnje linije, ali i odrediti snagu trenda.

Wilder je pisao o svemu tome u svojoj knjizi iz 1978. godine"Novi pojmovi u tehničkim trgovinskim sustavima". Zajedno s paraboličnim SAR-om, indeksom volatilnosti, indeksom raspona i CSI indeksom, opisao je RSI pokazatelj - kako koristiti i kako ga izračunati. Posebno, autor je razmatrao sljedeće čimbenike:

  • uspone i padove;
  • brojke tehničke analize;
  • neuspjelo jeku;
  • potpora i otpora;
  • divergencija.

Unatoč činjenici da će Wilderovi pokazatelji uskoro promijeniti 40 godina, oni su stajali test vremena i ostali iznimno popularni do sada.

pokazatelj rsi kako koristiti

računanje

Pokazatelj se izračunava pomoću formule: RSI = 100 - 100 / (1 + RS), gdje RS = prosječni rast / prosjek pada.

Kako bi se pojednostavio izračun, indeks je podijeljen uglavne komponente: RS, prosječni rast i pad kamatnih stopa. Wilder je u svojoj knjizi predložio izračunavanje indeksa na temelju 14 vremenskih intervala. Pad je izražen kao pozitivan, a ne negativan broj.

Prvo, izračunavaju se prosječni rast i prosječni pad tijekom 14 razdoblja.

  • prosječni rast = iznos rasta u posljednjih 14 razdoblja / 14;
  • prosječni pad = iznos padova tijekom posljednjih 14 razdoblja / 14.

Tada se izračuni temelje na prethodnom prosjeku i trenutačnom pojavljivanju ili rastu:

  • prosječni rast = prethodni prosječni rast x 13 + tekući rast / 14;
  • prosječna pad = prethodni prosječni pad x 13 + pad struje / 14.

Ova metoda izračuna je tehnikaslično eksponencijalnom kretanju prosjeka. To također znači da vrijednosti indeksa postaju točnije s povećanjem razdoblja poravnanja.

Wilderova formula normalizira RS i okreće gau oscilatoru koji oscilira između nula i 100. Zapravo, RS graf izgleda točno kao RSI grafikon. Korak normalizacije olakšava pronalaženje krajnosti, budući da je indeks u uskom rasponu. Indeks relativne snage je 0, kada je prosječna dobit nula. Sa RSI od 14 razdoblja, nula vrijednost ukazuje na to da je stopa opadala za svih 14 razdoblja. Rast je bio odsutan. Indeks je 100, kada je prosječna amortizacija nula. To znači da je stopa rasla tijekom svih 14 razdoblja. Nije bilo pada.

Na osnovi relativnog indeksa čvrstoće izračunava se stohastički oscilator Stochastic RSI:

  • StochRSI = (RSI je minimalni RSI) / (maksimalni RSI je minimalni RSI).

Oscilator korelira razinu RSI s njegovomminimalne i maksimalne vrijednosti tijekom određenog vremenskog razdoblja. U stohastičkoj oscilatorskoj formuli, umjesto vrijednosti tečaja, RSI vrijednosti su zamijenjene. Dakle, stohastički RSI je pokazatelj indikatora - drugi derivat tečaja. Značajno povećava broj signala, stoga treba uzeti u obzir i druge alate tehničke analize.

RSI pokazatelj: kako koristiti?

Standardni broj razdoblja za pokazatelj relativne jačine iznosi 14, što znači da procjenjuje posljednje 14 svijeća ili vremenske intervale.

Pokazatelj uspoređuje prosječnu dobit s prosječnim gubitkom i analizira koliko je od posljednjih 14 svijeća bilo junac ili medvjed, a također analizira i veličinu svake svijeće.

Na primjer, ako sve 14 svijeće cijena su bika, ondaindeks je 100, a ako su sve 14 svijeće medvjedaste, onda 0 (ili gotovo 100 i 0). A indeks od 50 bi značio da su 7 prethodnih svijeća bile medvjedaste, 7 su bile bikaže, a prosječna dobit i gubitak bili su jednaki.

Primjer 1. Snimak zaslona u nastavku prikazuje EUR / USD grafikon. Bijeli dio uključuje posljednje 14 cjenovnih svijeća. Od tih, 13 su bili bika, a samo je 1 bio medvjedast, što je rezultiralo vrijednosti od 85.

Opis rsi indikatora

Primjer 2. Snimak zaslona u nastavku prikazuje EUR / USD grafikon i 3 odabrana područja od 14 svijeća kako bi se razumjelo izračunavanje indeksa relativne čvrstoće.

rsi indikatorski signali

  • Prvo područje ističe vrlo poletno razdoblje9 nosite svijeće, 4 sitne bikove svijeće i 1 uzorak svijeća (doji). RSI u tom razdoblju je 15, što signalizira vrlo jaku medvjedastu fazu.
  • Drugi dio uključuje 9 jarskih svijeća i 5 uglavnom mali medvjedi svijeće. Indikator tog razdoblja iznosio je 70, što ukazuje na relativno snažan bullish trend.
  • Treće područje obuhvaća 6 uzbudljiva svijeća, 8 medvjeda i 1 doji, što dovodi do vrijednosti indeksa 34, što ukazuje na umjerenu amortizaciju.

Očigledno, analiza 14 svijeća je prilično točnaodgovara vrijednosti RSI za ovo razdoblje. Ipak, pokazatelj je koristan jer smanjuje vrijeme potrebno za obradu podataka, a također izbjegava pogreške tijekom nestabilnog tržišnog ponašanja.

Prekomjerno je kupljeno i nadkupljeno

Osnovna ideja je to, kadaindeks relativne čvrstoće pokazuje vrlo visoku ili vrlo nisku vrijednost (više od 70 ili manji od 30), cijena označava pretjeranu ili pretjeranu kupnju. Visoki indeks znači da je broj pobjedničkih svijeća prevladao nad brojem medvjedastih. A budući da je tečaj nije samo beskrajno bućkanje bika svijeću, a zatim se oslanjaju na indikatoru čitanja RSI odrediti trend preokret ne može.

Ako je 13 od posljednjih 14 svijeća bilo uzbudljivo, iindeks je puno veći od 70, a vjerojatno je da će se bikovi povući u bliskoj budućnosti, ali se u potpunosti oslanjaju na njihove prognoze za indikator RSI koji ne vrijedi. Snimak zaslona u nastavku pokazuje dva razdoblja kada je ušla u područje prevelike površine (manje od 30) i ostala tako dugo. Tijekom prvog razdoblja, stopa nastavila padati 16 dana prije indeksa vratio iznad 30, a tijekom drugog razdoblja stopa nastavio padati za 8 dana, kada je tržište prodana.

Razdoblje izračuna zadanog indeksa snage trendaje 14, ali se može smanjiti kako bi se povećala osjetljivost pokazatelja ili povećala kako bi se smanjila. 10-dnevni RSI će dosegnuti razinu nadbaćene ili prevelike razine brže od 20 dana RSI-a.

Tržište se smatra prekomjernim kupnjom kada je vrijednost RSIpremašuje 70 i prelazi se ispod 30 godina. Ove tradicionalne razine također se mogu prilagoditi kako bi se bolje zadovoljile sigurnosne zahtjeve. Podešavanje pokazivača RSI povećanjem prebiravanja na 80 ili smanjenje prevelike vrijednosti na 20 smanjit će frekvenciju signala. Kratkoročni trgovci ponekad koriste RSI od 2 razdoblja, što vam omogućuje da potražite overbought iznad 80 i oversold ispod 20.

Indikator relativne čvrstoće ne može se koristitiposebno za određivanje vjerojatnih točaka preokreta. Također ukazuje na vrlo snažne trendove kada je ostao u zoni prevelikih ili dugo kupljen.

stohastički rsi

Probijanje linije potpore i otpora

Kao što je već spomenuto, relativni indeks snageomogućuje vam da odredite jake trendove tečaja. To ga čini izvrsnim alatom pri trgovanju na razini podrške i otpora tečaja. Slika prikazuje EUR / USD grafikon, a crna horizontalna linija je široko poznata razina jednaka stopi 1,20, što je razina potpore i otpornosti.

Možete se pobrinuti za cijenu nekoliko putavratio se na razinu od 1.2. Prvi put RSI je pokazao vrijednosti 63 i 57. To je značilo da je, iako je trend bio gore, njegova snaga bila neadekvatna. Jaka razina otpornosti je teško prekinuti - potreban je snažan trend da se prevlada.

Drugi put tečaj se vratio na razinuotpor, RSI je bio jednak 71, što ukazuje na prilično snažan bullish trend, ali razina otpora opet se opire. Do posljednjeg odjeljka, kada je RSI pokazala vrijednost od 76, razina otpora je prevladana i RSI porastao na 85.

Pokazatelj može poslužiti kao alat zakvantitativna procjena snage tečaja. Trgovci koji koriste algoritme trgovanja očajnički trebaju takve informacije, a pokazatelj relativne snage dolazi u prikladno vrijeme.

indeks relativne čvrstoće

RSI divergencija

Još jedno područje na kojem se primjenjuje pokazatelj RSI -strategija za prepoznavanje zaokreta traženjem razlika. Signali odstupanja koje tečaj daje obično ne podupiru temeljna dinamika cijena. To potvrđuje sljedeće.

Slike u nastavku prikazuju dva minima. Tijekom prvog, pokazatelj je bio 26, a kretanje tečaja, predviđajući ovaj trenutak, uključivalo je 8 svijeća, 3 bikova i 3 doji, stopa je pala za ukupno 1,45%. Tijekom drugog niska, RSI pokazala je veću vrijednost od 28, a pokret je uključivao 7 nosio svijeće, 5 bikova, 2 doji i izgubio samo 0,96%.

Iako je stopa dostigla novi, niži minimum,dinamika pozadine nije bila tako medvjeda, a druga stranica nije bila jaka. A graf to potvrđuje. Druga niska imala je veći pokazatelj (28 prema 26), iako je stopa pokazala da medvjedi gube snagu. Divergencija se često razgrađuje, dvostruko divergencija je pouzdanija.

postavljanjem indikatora rsi

Pozitivno negativni preokret

Andrew Cardwell razvio je sustavpozitivni negativni obrasci za indeks relativne čvrstoće, koji su suprotni orijentacijskim i bullish diferencijama. Za razliku od Wildera, Cardwell je smatrao da je medvjeda divergencija fenomen tržišta bikova. Drugim riječima, medvjedske razlike čine trend rasta. Slično tome, bullish divergenciji se vide kao pojave na tržištu medvjeda i ukazuju na padajući trend.

Pozitivno okretanje nastaje kada je indikatordoseže niži minimum, a stopa predstavlja veći minimum. Niski minimum nije na gornjoj razini, već negdje između 30 i 50 godina.

Negativni preokret je suprotan od pozitivnog. RSI čini veći maksimum, ali stopa čini niži maksimum. Opet, viša je, u pravilu, smještena neposredno ispod razine prekomjerne potrošnje na razini od 50 do 70.

Id trendova

Pokazuje se relativna čvrstoćavariraju između 40 i 90 na tržištu bikova (uptrend) s razinama od 40-50 služe kao podrška. Ti se rasponi mogu razlikovati ovisno o parametrima RSI, jačini trenda i volatilnosti predmetne imovine.

S druge strane, pokazatelj varira od 10 do 60 godina s tržištem medvjeda (smanjenje tlaka) s razinama od 50 do 60 kao otpor.

Neuspješni jeku

Neuspješni zamah, prema autoru, jestsnažan znak predstojećeg preokreta. To je signal koji RSI pokazatelj daje. Opis je kako slijedi. Neuspješni zamah ne ovisi o tečaju. Drugim riječima, oni se usredotočuju isključivo na RSI signale i ignoriraju pojam divergencije. Pad neuspjelog zamaha događa se kada RSI pada ispod 30 (preteče), diže iznad 30, pada na 30, a zatim prekida prethodnu visinu. Cilj je postići višu razinu, a zatim i višu razinu od višednevnih razina.

rsi pokazatelj pokazao se učinkovitom vremenom

Neuspješni zamah koji nastaje nastaje kadaindeks se pomiče iznad 70, kapi, skokovi, ne doseže 70, a zatim prekida prethodnu nisku. Cilj je razina pretjeranog kupnje, a zatim - niži maksimum je ispod razine pretplate.

Stopa je važnija od pokazatelja

Indikator univerzalnog oscilatora momenta RSI -učinkovitost, vremenski testirana. Unatoč volatilnosti tržišta, RSI ostaje relevantan i danas kao što je bio u doba Wildera. Ali vrijeme je napravilo neke prilagodbe. Iako je Wilder smatrao prevelikim kupnjom uvjet pretvaranja, pokazalo se da to može biti znak snage. Dugotrajna razlika još uvijek daje dobre signale, ali trgovci trebaju biti oprezni tijekom jakih trendova kada je normalno. Unatoč činjenici da je koncept pozitivnih i negativnih obrata nešto ometa tumačenje Wilder, njena logika ima smisla i sam Wilder je vjerojatno da će odbiti platiti više pozornosti na cijenu akcije. Pozitivni i negativni preokret stavljaju trend cijena na prvi plan, a indeks - na drugom, kako treba. Snažni i bullish divergence preferiraju RSI indikator. Kako koristiti ove alate ovisi o trgovcu.

Pokazatelj RSI je univerzalni alatutvrditi snagu trenda, tražiti točke preokreta ili probojnu podršku i linije otpora. I iako se njezina vrijednost može lako predvidjeti gledanjem u posljednjih 14 svijeća, RSI crtanje na grafovima tečaja će dodati stabilnost i povjerenje u trgovinu. Kvantitativna procjena snage tečaja, njegovo prevođenje na tumačene brojke omogućit će učinkovitije donošenje odluka i izbjegavati nagađanja i subjektivna tumačenja.

</ p>
volio:
0
Vezani članci
Svjećice s plodovima mora: upute, preporuke,
Lijekovi "Nasobek:": upute,
Upute za uporabu. "Nika-Extra M":
Pokazivač tipa sata: opis,
Kako uključiti svjetiljku na "iPhone 5S": savjeti
Koji je indikator u kemiji: definicija,
Indikator prikazivanja načina rada na tržištu: ovako
Kako napuniti leteći vilu? Prekrasan izbor
ADX-indikator. Tehnički indikator ADX i
Popularni postovi
gore